关于《万博为什么叫狗万_狗万怎么取消充值_狗万取款 标准方格量化对冲1号私募基金》基金合同变更通知
时间:2018-04-12 16:00:00

尊敬的万博为什么叫狗万_狗万怎么取消充值_狗万取款 标准方格量化对冲1号私募基金份额持有人:

???? 【浙江万博为什么叫狗万_狗万怎么取消充值_狗万取款 标准方格投资管理有限公司】(以下简称“我公司”)在国泰君安证券股份有限公司托管的【万博为什么叫狗万_狗万怎么取消充值_狗万取款 标准方格量化对冲1号私募基金】(以下简称“该基金”)于2017年2月16日成立,并坚持规范运作,稳健运营。为更好地为该基金投资者提供投资理财服务,我公司拟根据《万博为什么叫狗万_狗万怎么取消充值_狗万取款 标准方格量化对冲1号私募基金基金合同》对该基金合同条款进行变更,并已与投资人签署相关补充协议。

《万博为什么叫狗万_狗万怎么取消充值_狗万取款 标准方格量化对冲1号私募基金基金合同》补充协议条款具体修改如下:

一、补充协议主要的内容:

(一)修订第十一章私募基金的投资第(二)条投资范围
1、原表述:
沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券/票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、仅以证券公司为交易对手的收益互换、仅以证券公司为交易对手的场外期权、公募基金、信托计划、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募基金。
修改为:
沪深交易所发行、上市的股票(包括新股申购)、沪港通中港股通标的范围内的股票、深港通中港股通标的范围内的股票、债券、资产支持证券/票据、证券公司收益凭证、债券回购、商业银行理财产品、现金、银行存款(包括定期存款、协议存款和其他银行存款)、同业存单、融资融券、股指期货、商品期货、国债期货、股票期权、上海黄金交易所上市的合约品种、权证、公募基金、证券公司资产管理计划、保险公司资产管理计划、期货公司资产管理计划、基金公司及其子公司特定客户资产管理计划、于基金业协会官方网站公示已登记的私募基金管理人发行的私募证券投资基金。

(二)增加第十一章私募基金的投资第(四)条投资限制
3、本基金不得投资于结构化金融产品的劣后级份额(公募基金、资产支持证券及资产支持票据除外);

(三)修订第十一章私募基金的投资第(九)条参与融资融券及其他场外证券业务的情况(如有)
原表述:
根据本基金投资范围,本基金可参与融资融券业务,在放大投资收益的同时也放大了投资风险,同时还须支付相应的利息和费用,由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。
本基金可参与场外证券业务(仅指以证券公司为交易对手的收益互换)的交易,投资收益受挂钩标的的市场价格、市场利率、波动率或相关性等因素的影响,导致本基金收益产生不确定性的风险。
修改为:
根据本基金投资范围,本基金可参与融资融券业务,在放大投资收益的同时也放大了投资风险,同时还须支付相应的利息和费用,由此承担的风险可能远远超过普通证券交易。

(四)修订第十一章私募基金的投资第(八)条预警、止损机制
原表述:
(1)本基金以基金份额净值为基础设置预警线、止损线(预警线、止损线的计算以日终净值为准,下同)。
(2)本基金的预警线为基金份额净值等于或低于0.910元,若T日基金份额净值低于或等于预警线,无论T+1日及之后的基金份额净值是否高于预警线,私募基金管理人须于T+2日(含)前以传真、邮件或者其他私募基金管理人和基金份额持有人共同认可的方式向基金份额持有人发出预警通知。
(3)本基金的止损线为基金份额净值等于或低于0.900元,若T日基金份额净值低于或等于止损线,无论T+1日及之后的基金份额净值是否高于止损线,自私募基金管理人与私募基金托管人核对T日净值一致的时刻、自私募基金管理人收到运营服务机构与私募基金托管人核对一致的T日净值的时刻或者私募基金托管人通知私募基金管理人T日净值小于或等于止损线的时刻较早者开始,私募基金管理人应立即将本基金进行变现操作,并在5个交易日内(本基金剩余期限大于或等于5个交易日的情形)或在本基金终止日前(本基金剩余期限小于5个交易日的情形)完成变现操作,将非现金资产全部变现,本基金进入清算流程。
因持有流通受限证券、投资的产品封闭期(含限售期、锁定期)超过基金存续期等原因导致本基金财产无法及时变现的,私募基金管理人应当于本基金终止后对基金财产进行清算并先行分配已变现部分。待上述资产可以变现时,私募基金管理人应按照本合同约定及时完成剩余可变现基金资产的变现操作后进行二次清算,并将该部分财产另行分配给全体基金份额持有人。本基金持有多个流通受限的证券及投资产品的,私募基金管理人按本款约定进行多次变现及清算。
本基金持有流通受限证券的,自该等证券可上市流通首日起5个交易日内,私募基金管理人应完成变现操作。
在止损卖出过程中,由于大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素,可能给本基金带来损失,导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。
(4)本基金的预警、止损线由私募基金管理人负责监控并执行。当T日基金份额净值低于或等于预警线或止损线,私募基金托管人于T+2日(含)内以邮件或其他私募基金托管人与私募基金管理人共同认可的方式向私募基金管理人进行提示,但非私募基金托管人原因导致无法准确判断T日基金份额净值是否低于预警线或止损线的,私募基金托管人于准确判断T日基金份额净值低于或等于预警线或止损线之日起2个交易日(含)内以邮件或其他私募基金托管人与私募基金管理人共同认可的方式向私募基金管理人进行提示,私募基金管理人应当在规定期限内根据合同约定执行后续操作。私募基金托管人对私募基金管理人进行提示即为私募基金托管人履行了监督义务。因私募基金管理人未能按本合同要求执行操作,则相关损失由私募基金管理人承担,私募基金托管人对此不承担任何责任。
修改为:
(1)本基金以基金份额净值为基础设置预警线、止损线(预警线、止损线的计算以私募基金管理人和私募基金托管人核对一致的日终净值为准,下同)。
(2)本基金的预警线为基金份额净值等于或低于0.850元,若T日基金份额净值低于或等于预警线,无论T+1日及之后的基金份额净值是否高于预警线,私募基金管理人须于T+2日(含)前以传真、邮件或者其他私募基金管理人和基金份额持有人共同认可的方式向基金份额持有人发出预警通知。
(3)本基金的止损线为基金份额净值等于或低于0.800元,若T日基金份额净值低于或等于止损线,无论T+1日及之后的基金份额净值是否高于止损线,自私募基金管理人与私募基金托管人核对T日净值一致的时刻、自私募基金管理人收到运营服务机构与私募基金托管人核对一致的T日净值的时刻或者私募基金托管人通知私募基金管理人T日净值小于或等于止损线的时刻较早者开始,私募基金管理人应立即将本基金进行变现操作,并在5个交易日内(本基金剩余期限大于或等于5个交易日的情形)或在本基金终止日前(本基金剩余期限小于5个交易日的情形)完成变现操作,将非现金资产全部变现,本基金进入清算流程。
因持有流通受限证券、投资的产品封闭期(含限售期、锁定期)超过基金存续期等原因导致本基金财产无法及时变现的,私募基金管理人应当于本基金终止后对基金财产进行清算并先行分配已变现部分。待上述资产可以变现时,私募基金管理人应按照本合同约定及时完成剩余可变现基金资产的变现操作后进行二次清算,并将该部分财产另行分配给全体基金份额持有人。本基金持有多个流通受限的证券及投资产品的,私募基金管理人按本款约定进行多次变现及清算。
本基金持有流通受限证券的,自该等证券可上市流通首日起5个交易日内,私募基金管理人应完成变现操作。
在止损卖出过程中,由于大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素,可能给本基金带来损失,导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。
(4)本基金的预警、止损线由私募基金管理人负责监控并执行。当T日基金份额净值低于或等于预警线或止损线,私募基金托管人于T+2日(含)内以邮件或其他私募基金托管人与私募基金管理人共同认可的方式向私募基金管理人进行提示,但非私募基金托管人原因导致无法准确判断T日基金份额净值是否低于预警线或止损线的,私募基金托管人于准确判断T日基金份额净值低于或等于预警线或止损线之日起2个交易日(含)内以邮件或其他私募基金托管人与私募基金管理人共同认可的方式向私募基金管理人进行提示,私募基金管理人应当在规定期限内根据合同约定执行后续操作。私募基金托管人对私募基金管理人进行提示即为私募基金托管人履行了监督义务。因私募基金管理人未能按本合同要求执行操作,则相关损失由私募基金管理人承担,私募基金托管人对此不承担任何责任。

(五)修订第十五章私募基金财产的估值和会计核算第5条估值方法
原表述:
(5)基金持有的场内期权,按估值日的结算价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的结算价估值;持有的场外期权合约,依据第三方或交易对手方提供的期权合约盈亏估值结果或估值报告确认期权合约损益,第三方或交易对手无法提供合约盈亏估值结果或估值报告的,按成本估值;持有的场外收益互换合约,依据第三方或交易对手方提供的收益互换合约盈亏估值结果或估值报告确认合约损益及履约保证金,第三方或交易对手无法提供合约盈亏估值结果或估值报告的,按成本估值;持有的券商收益凭证,如收益凭证投资协议中有明确预期或固定收益率的,按成本列示并每日加计应收利息(或应计收益)进行估值;没有预期或固定收益率的则根据投资双方关于本金和收益的结算条款,经管理人与托管人协商一致后,按最能反应公允价值的方法进行估值;股票质押式回购在交易确认日按成本确认账面价值,有明确预期利率的按预期利率每天计提应收利息。
修改为:
(5)基金持有的场内期权,按估值日的结算价估值;估值日没有交易的,按最近交易日的结算价估值;持有的场外期权合约,依据第三方或交易对手方提供的期权合约盈亏估值结果或估值报告确认期权合约损益,第三方或交易对手无法提供或未及时提供合约盈亏估值结果或估值报告的,按最近一次第三方或交易对手提供的合约盈亏估值结果或估值报告进行估值,如第三方或交易对手方从未提供合约盈亏估值结果或估值报告的,按成本估值;持有的场外收益互换合约,依据第三方或交易对手方提供的收益互换合约盈亏估值结果或估值报告确认合约损益及履约保证金,第三方或交易对手无法提供或未及时提供合约盈亏估值结果或估值报告的,按最近一次第三方或交易对手提供的合约盈亏估值结果或估值报告进行估值,如第三方或交易对手方从未提供合约盈亏估值结果或估值报告的,按成本估值;持有的券商收益凭证,如收益凭证投资协议中有明确预期或固定收益率的,按成本列示并每日加计应收利息(或应计收益)进行估值;没有预期或固定收益率的则根据投资双方关于本金和收益的结算条款,经管理人与托管人协商一致后,按最能反应公允价值的方法进行估值;股票质押式回购在交易确认日按成本确认账面价值,有明确预期利率的按预期利率每天计提应收利息。

(六)修订第十六章私募基金的费用与税收 第(二)条基金费用计提方法、计提标准和支付方式1、基金的管理费
原表述:
本基金的管理费率为年费率1.5%。在通常情况下,基金管理费按前一自然日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
本基金的管理费自基金成立日起,每日计提,按季支付。私募基金管理人在此授权私募基金托管人于下季度前十个交易日之内,从基金财产中一次性支付至私募基金管理人账户(具体账户信息见文末),但在上述期限内,若因私募基金托管人无法与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据导致费用无法支付的,则顺延至私募基金托管人与私募基金管理人核对一致基金资产估值数据后的十个交易日内支付。费用扣划后,私募基金管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系私募基金托管人协商解决。若基金现金类财产不足支付管理费的,私募基金托管人有权在本基金托管资金账户或证券资金账户有资金时扣收,无须私募基金管理人出具划款指令。私募基金管理人在执行交易决策时,需考虑费用支付对可用交易金额的影响。
修改为:
本基金不收取管理费。

(七)修订第十六章私募基金的费用与税收(五)基金的税收
原表述:
本基金运作过程中涉及的各纳税主体、扣缴主体,其纳税义务、扣缴义务按国家税收法律、法规执行。
修改为:
1) 根据国家税收法律、法规相关要求,本私募基金运营过程中如发生增值税应税行为,源于本私募基金增值税应税行为而形成的增值税及其附加税费等相关税负由本基金资产承担。相关税款由私募基金管理人计算后向私募基金托管人出具划款指令,由私募基金托管人划付至私募基金管理人账户并由私募基金管理人依据税务部门要求完成相关税款申报缴纳。
2) 本基金清算后,基金财产不足以偿付上述税款,或者如私募基金管理人被税务机关要求补缴由本私募基金增值税应税行为而形成的应由本私募基金资产承担的增值税及其附加税费等相关税负的,私募基金管理人有权向私募基金投资者就补缴金额进行追索。
3) 本基金运作过程中涉及除增值税及其附加税费以外的各纳税主体、扣缴主体,其纳税义务、扣缴义务按国家税收法律、法规执行。
4) 如将来本私募基金所适用的税收征管法律法规及具体执行方式由于国家相关税收政策、私募基金管理人主管税务机关指导意见、中国证监会相关规定、行业指引、自律规则及有关政策调整而发生变化,则私募基金管理人经与私募基金托管人协商一致并由私募基金管理人提前公告后,可直接对本私募基金合同中涉及的相关内容进行修改和调整。

(八)修改第十九章风险揭示及附件三风险揭示书第(二)条私募基金的一般风险5、税收风险
原表述:
契约型基金所适用的税收征管法律法规可能会由于国家相关税收政策调整而发生变化,投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。
修改为:
契约型基金所适用的税收征管法律法规及执行要求可能会由于国家相关税收政策或私募基金管理人主管税务机关指导意见调整而发生变化,投资者收益也可能因相关税收政策调整而受到影响。

(九) 删除第十九章风险揭示及附件三风险揭示书第(二)条私募基金的一般风险6.4.4 新三板挂牌公司股票风险及 6.4.5 投资于上市公司非公开发行股票风险,并自动调整序号
6.4.4 新三板挂牌公司股票风险
(1)公司风险:部分挂牌公司具有规模较小,对单一技术依赖度较高,受技术更新换代影响较大;对核心技术人员依赖度较高等特点。部分公司抗市场风险和行业风险的能力较弱,业务收入可能波动较大。
(2)流动性风险:与上市公司相比,挂牌公司股权相对集中,市场整体流动性低于沪深证券交易所。
6.4.5 投资于上市公司非公开发行股票风险
(1)投资于上市公司非公开发行股票的风险
本基金通过投资于定向增发类股票,受股票市场的波动影响较大;定向增发股票发行政策的变化对本基金投资标的的规模及预期收益有较大影响。由于股票一级市场和二级市场在市场特性、交易机制、投资特点和风险特性等方面存在着一定的差别,具体风险包括:
A、一级市场申购违规风险:由于某只股票的一级市场申购中签率持续放大,使得私募基金管理人所持有的该股票的比例或份额超过了相关法律法规或合同的有关限制所导致的风险。
B、一级市场组合的市场风险:基金资产上市时跌破发行价的可能。
C、一级市场组合的流动性风险:基金资产因发行被冻结锁定,影响基金的流动性。主要体现为两种情况:大部分基金资产被冻结,基金需要现金进行新的申购;所持基金资产在可上市流动首日,出现大量变现,导致资产不能以较低成本变现。

(十)删除第十九章风险揭示及附件三风险揭示书第(二)条私募基金的一般风险6.4.10 收益互换投资风险及6.4.15 场外期权投资风险,并自动调整序号
6.4.10收益互换投资风险
(1)特定产品结构下的信用风险
对于本基金作为收益互换权利方的交易,可能面临交易对手违约的信用风险。该风险随互换交易中本基金所持头寸盈利增加(对应交易对手亏损增加)而增大。
(2)杠杆风险
收益互换作为一种保证金交易,其投资收益与亏损均具有杠杆放大的风险。
(3)流动性风险
收益互换作为场外市场的交易,是以证券市场场外金融衍生品主协议及其补充协议等标准法律文本,结合交易确认书等定制的法律文本所构成的协议群,客观上流通和转让能力较差。
(4)交割失败等操作风险
收益互换可能发生因系统故障或特殊原因造成的交割失败,但并不必然视为违约。交割失败可能导致预期的现金流安排发生变化而产生的风险。
6.4.15 场外期权投资风险
本基金可能投资于场外期权。无论基金管理人是否出于投机目的对场外期权进行投资,对场外期权的投资无论在任何情况下均具有较高的风险,主要包括:
(1)交易中对手违约,没有履行所作承诺造成损失的信用风险;
(2)因交易对手无法按时付款或交割可能带来的结算风险;
(3)因交易或管理人员的人为错误或系统故障、控制失灵而造成的运作风险;
(4)因合约不符合法律法规的规定,无法履行或合约条款遗漏及模糊导致的法律风险;
(5)此外,由于我国现行法律以场内交易为主要内容,场外交易的法律调整以及监管基本处于空白状态。场外交易平台基本不受监管约束,造成其交易机制、交易系统,甚至于投资者投入资金安全等都缺乏保障。因此,本基金投资于场外期权,将面临较高风险,基金份额持有人甚至可能面临投资本金的损失。

(十一)修订第十九章风险揭示及附件三风险揭示书第(二)条私募基金的一般风险6.4.16 止损风险
原表述:
本基金将基金份额净值为0.900元设置为止损线(止损线的计算以日终净值为准)。在止损卖出过程中,由于大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素,可能给本基金带来损失,导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。
修改为:
本基金将基金份额净值为0.800元设置为止损线(止损线的计算以私募基金管理人和私募基金托管人核对一致的日终净值为准)。在止损卖出过程中,由于大量卖出导致市场价格大幅下跌或因证券跌停、停牌等事件导致证券不能及时卖出等因素,可能给本基金带来损失,导致止损后基金资产净值低于止损前基金资产净值。

(十二)修改第二十四章基金合同的效力、变更、解除及终止(二)合同的变更
1、原表述:
1、非因法律、法规及有关政策发生变化的原因而导致合同变更时,可采用以下三种方式中的一种进行基金合同变更。
修改为:
1、非因法律法规、中国证监会相关规定、行业指引、自律规则及有关政策发生变化的原因而导致合同变更时,可采用以下三种方式中的一种进行基金合同变更。
2、原表述:
2、法律法规或中国证监会的相关规定发生变化需要对本合同进行变更的,私募基金管理人可与私募基金托管人协商后修改基金合同,并由私募基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。
修改为:
2、因法律法规、中国证监会相关规定、行业指引、自律规则及有关政策发生变化需要对本合同进行变更的,私募基金管理人可与私募基金托管人协商一致后直接修改基金合同,并由私募基金管理人按照本合同的约定向基金份额持有人披露变更的具体内容。

二、补充协议的成立、生效及效力
1、本补充协议自三方签署之日起成立。
2、补充协议生效
本补充协议生效应当同时满足如下条件:
(1)全体份额持有人均与管理人、托管人合法签署完毕本补充协议;
(2)管理人向托管人出具《补充协议生效告知函》(需包括管理人承诺所有基金份额持有人均已签字同意,且所有基金份额持有人的签名都是真实有效的条款、合同变更生效时间等内容);
(3)托管人于【2018】年【5】月【20】日的中午12点前收到管理人发送的《补充协议生效告知函》扫描件或原件。
托管人未在本款约定的时间前收到由管理人正确签章且内容无错误的《补充协议生效告知函》扫描件或原件的,则自该约定的时间点起,托管人签章失效且各方已签署的补充协议不发生法律效力。
当满足上述条件后,本补充协议自托管人收到补充协议和《补充协议生效告知函》扫描件或传真件之日起生效。
管理人仅可以下述三种方式向托管人发送《补充协议生效告知函》:
(1)通过托管人指定的网站上传,自网站显示审核通过时起视为托管人已经收悉;
(2)通过公认的快递的形式(不包括挂号信或平邮的形式)寄送的,管理人应当以书面形式告知托管人快递单号,自托管人签收之日起视为已经送达;
(3)通过电子邮件的形式向托管人发送的,自管理人收到托管人的表示收悉的邮件回复起视为已经送达。
如管理人通过两种或以上的方式向托管人发送《生效告知函》的,以托管人较早收到的时间为准。
3、补充协议的追溯效力
本补充协议约定的合同变更内容的生效时间按照下述第【2】种方式确定:
(1)本补充协议约定变更的内容需要追溯至【】年【】月【】日生效,且管理人保证《补充协议生效告知函》应当正确载明该等追溯事项。
(2)本补充协议约定变更的内容无需追溯既往。
4、管理人应于本补充协议生效之日起五个工作日内将补充协议和《补充协议生效告知函》原件发送至托管人,并保证原件与扫描件或传真件一致。扫描件或传真件与原件不一致的,托管人以扫描件或传真件为准。
本补充协议有效期为补充协议生效日至基金合同终止日。
5、本补充协议是对基金合同的调整补充,构成基金合同不可分割的组成部分,与基金合同具有同等法律效力。若本补充协议与基金合同存在任何冲突,以本补充协议规定为准。
6、本补充协议中使用的词语,除上下文另有所指外,与基金合同中的词语具有相同的含义。

三、其他
1、全体份额持有人确认本基金份额净值曾于2018年3月23日触及基金合同约定的止损线,全体基金份额持有人确认托管人已根据基金合同的约定及时履行了提示义务。同时,本补充协议生效前,本基金存在基金份额净值持续低于或再次触及原基金合同约定的止损线的风险,全体基金份额持有人一致认可在前述情形下,并一致认可管理人不进行平仓操作,本基金继续运作。自本补充协议生效之日,各方应根据本补充协议及新基金合同关于止损线的约定履行义务。
2、本次基金合同修改,基金份额持有人可能面临因巨额赎回导致基金份额净值降低的风险。
32、本补充协议一式叁份,甲乙丙三方当事人各执壹份,每份均具有同等法律效力。
34、本补充协议生效后,后续参与本基金的客户可签署原基金合同和本补充协议,或者签署新基金合同。
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?附件:《万博为什么叫狗万_狗万怎么取消充值_狗万取款 标准方格量化对冲1号私募基金基金合同变更生效告知函》-2018年4月12日

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